Limit order book forex trading

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Por que exatamente uma mudança no preço das ações Reduzir a economia e o número de ações ajudadas. Os exemplos que começaram com 10 laranjas, juntamente com os argumentos da oferta e da demanda provocaram boas ideias. Mas, expandindo um cenário simples para uma economia cheia e cheia com altos volumes e diferentes tipos de pedidos nunca fizeram nenhum sentido. A história não está completa sem considerar a informação contida em um livro de pedidos limitado. It8217s é a melhor fonte absoluta para destacar o poder de compra e venda em um mercado em tempo real. As informações contidas nos dados geralmente resultam em entradas e saídas mais desejáveis. Um exemplo simples de um livro de pedidos de limite Os quadrados de laranja representam unidades de estoque que você pode comprar no mercado Suponha que cada bloco represente uma parcela de estoque tanto no lado de oferta quanto no mercado congelado no tempo. O volume de ações no gráfico acima é ordens de limite aguardando execução ou cancelamento. Diga que Frank vem e quer comprar 5 ações usando uma ordem de mercado. Nesse caso, seu pedido será preenchido imediatamente. Notavelmente, a citação atual mostrada em 20,26 não é onde Frank pode negociar - não há ações disponíveis a esse preço. A convenção de citação reflete a propagação e não os preços negociáveis. Os 5 quadrados coloridos vazios à direita representam as 5 ações que Frank comprou com seu pedido de mercado. O pedido é preenchido pelos vendedores em um primeiro processo, primeiro a sair (FIFO). Aqueles que esperaram o mais longo no livro de pedidos recebem a primeira execução. O pedido de mercado de Frank8217s para 5 ações recebe execução a dois preços diferentes. As primeiras 2 partes completam as 20,27. A profundidade do mercado a esse preço é de apenas 2 ações, obrigando-o a varrer o preço 20,27 e passar para o próximo preço disponível em 20,28. 4 partes totais estão disponíveis em 20.28. Como Frank só precisa de 3 ações extras, ele completa sua ordem total nesse nível. A melhor oferta exibida quando Frank colocou o comércio foi de 20,27, mas seu preenchimento médio é 27,276 (2 20,27 3 20,28). O preço um pouco pior não tem qualquer coisa com corretores viscosos. Slippage é o resultado natural da compra de mais ações do que as ações disponíveis. Tente fazer de Frank um comprador mais agressivo. Diga que ele quer nove ações. As grandes encomendas recebem pior enchimento porque sugam a maior parte da liquidez de um lado do mercado. Por que existe uma propagação Antes de responder a esta pergunta, primeiro vale a pena entender a diferença entre uma citação dirigida e um mercado orientado por pedidos. Mercado orientado por pedidos: exibe todos os lances atuais e solicita todo o mercado. Possui transparência total. Mercado orientado por cotações: exibe preços de lances e pedidos de fabricantes de mercado, revendedores ou especialistas. Esta é a norma entre corretores de Forex de varejo. Muitas vezes, garante que O pedido é preenchido Um mercado orientado por cotações tem mais partes móveis e provavelmente estará envolvido em qualquer mercado em que você deseja trocar. Portanto, é uma boa idéia pensar sobre a existência de um spread nesta configuração. Quando você publica um pedido em um mercado orientado por cotações, o revendedor irá preenchê-lo com seu próprio inventário ou combiná-lo com outro participante do mercado. Por este motivo, parte do custo da transação é destinada ao revendedor que fez esse trabalho por você. Em um modelo simples, o lance de oferta é o preço que os comerciantes agressivos devem pagar para que seu pedido seja preenchido imediatamente, achando comprar e vender a mesma segurança em quase o mesmo instante. O spread é a compensação para um revendedor por oferecer esse imediatismo. Uma boa maneira de pensar sobre o tamanho da propagação é considerar um mercado com vários revendedores concorrentes. Neste caso, existem dois cenários principais: 1. Se o spread for muito alto, mais comerciantes entrarão no mercado para obter lucros com o grande spread bidask 2. Se o spread for muito baixo, os negociantes perderão dinheiro e sairá do Mercado Estes dois fatores garantem que os comerciantes do mercado líquido obtenham lucros normais e que os spreads sejam de tamanho razoável. Fornecimento e Demanda A existência de uma propagação é bastante natural e leva à simplicidade da oferta e da demanda. Comece o argumento pequeno e trabalhe no seu caminho, encontrei um excelente exemplo em um artigo de Glenn Curtis no dia 19 de agosto com a seguinte história. Suponha que um diamante único seja encontrado no campo remoto da África por um mineiro. Um investidor ouve sobre o achado, telefona para o mineiro e oferece para comprar o diamante por 1 milhão. O mineiro diz que quer um dia ou dois para pensar sobre isso. No ínterim, jornais e outros investidores se apresentam e mostram seu interesse. Com outros investidores aparentemente interessados ​​no diamante, o mineiro detém 1,1 milhão e rejeita a oferta de 1 milhão. Agora, suponha que mais dois compradores potenciais se denunciem e enviem lances por 1,2 milhões e 1,3 milhões de dólares, respectivamente. O novo preço de venda desse diamante vai subir. No dia seguinte, um mineiro na Ásia descobre 10 mais diamantes exatamente como o encontrado pelo mineiro na África. Como resultado, tanto o preço como a demanda pelo diamante africano cairão precipitadamente devido à súbita abundância do diamante único. Imagine que o diamante se torne mais popular. Mais compradores querem isso. Mais minas são abertas, e mais vendedores emergem. Em uma configuração racional, isso cria uma cotação orientada para uma propaganda de ofertas. Adicione o volume suficiente e, em pouco tempo, você está de volta ao primeiro exemplo. Limite o livro de pedidos Por que você diz que os livros de pedidos de parada não existem Apenas porque você nunca viu um Como um antigo fabricante de mercado, eu posso lhe dizer livros de pedidos (para ambos Pára e limita ordens) existe. A razão pela qual você provavelmente nunca viu um é porque não é NEGATO do negócio de comerciantes de varejo saber. Alguns comerciantes de varejo (eu não estou dizendo que você é um deles) parecem pensar que eles têm o direito de saber quais ordens estão lá fora na natureza. Conhecer detalhes do livro de pedidos é um privilégio, NÃO é um direito. Se você sabe, então você só sabe. (E se você sabe qual informação de fluxo de ordem CONFIAR, então você é um ótimo comerciante) Se você não conhece. Então é apenas algo com o qual você precisa viver. Não estou tentando convencer ninguém. Não estou no negócio quotconvincingquot. Quoteskenobi6119954 (Esta resposta pode ser um pouco atrasada, mas nunca é tarde demais para corrigir um equívoco.) Por que você diz que os livros de pedidos de parada não existem Apenas porque você nunca viu um Como um antigo fabricante de mercado, eu posso lhe dizer livros de pedidos (para Ambos param e limitam as encomendas) existem. A razão pela qual você provavelmente nunca viu um é porque não é NEGATO do negócio de comerciantes de varejo saber. Alguns comerciantes de varejo (eu não estou dizendo que você é um deles) parecem pensar que eles têm o direito de saber quais ordens estão lá fora na natureza. Conhecer detalhes do livro de pedidos é um privilégio, NÃO é um direito. Eu perguntei isso porque todos falam sobre o livro limite, então eu pensei que o livro de pedidos de parada não existe. Obrigado pela correção. Eu vejo um grande número de provedor de pedidos no mercado, que compartilhará um livro de pedidos de limite para taxa mensal. Como eles funcionam. Eles colecionam dados de corretores. Esses livros de limite são válidos. Se eles podem oferecer isso, por que eles não oferecem o livro de pedidos de parada também (Esta resposta pode ser um pouco atrasada, mas nunca é tarde demais para corrigir um equívoco.) Por que você diz Parar livros de pedidos não existem Somente porque você nunca viu um Como um antigo fabricante de mercado, posso dizer que os livros de pedidos (para paradas e ordens limitadas) existem. A razão pela qual você provavelmente nunca viu um é porque não é NEGATO do negócio de comerciantes de varejo saber. Alguns comerciantes de varejo (eu não estou dizendo que você é um deles) parecem pensar que eles têm o direito de saber quais ordens estão lá fora na natureza. Heres uma história meu corretor era ATC corretores que é um IB para fxcm. Usei ATC desde que eles ofereceram fxcm ecn feed sem a necessidade de 10k de capital. Então, de qualquer forma, ao negociar um par, mesmo sem um sl, às vezes eu trabalharia meu caminho de alguns k para dizer 20k em um mês, usando principalmente cestas. No entanto, quando comecei a negociar ouro percebi coisas engraçadas. Para um eu usei mental Sl porque eu iria trocar quando eu estiver na tela. Eu sempre reparei que esse preço funcionaria para minha chamada de margem ou sl se eu configurasse isso durante o início da Ásia, Londres ou Ny. Para o arranjo da noite de ouro também. Isso sempre atingiu o meu sl ou margem e depois inverteu. Eu estava chateado, mas foi lucro de qualquer maneira. No entanto, ele continuou acontecendo ESP com ouro. Mesmo nfp, iria apenas o suficiente para atingir meu sl ou margem aleatória e, em seguida, Mover o oposto. Então, basicamente, fxcm acredito que vende minha margem sl TP info para os manipuladores que escolhem a maneira de caçar todos os dias antes do movimento real. Eu costumava ser certo, mas meu sl seria atingido no pip e depois inverter. Não poderia ser coincidência porque, de outra forma, seria 5050 e cerca de 90 do tempo aconteceu, inverteu-se dentro de alguns pips. Meu sl também foi um lugar aleatório porque pensei que não poderia afetar o mercado. A coisa triste é que os varejistas geralmente são diretos sobre direção. Mas eles são caçados. Bem, fxcm faz isso todos os dias vendendo a informação, pois eles receberiam mais saldo do que a comissão. O mercado de varejo é um grande esquema de ponzu. A melhor opção é negociar outros varejistas ou começar com maior capital em um feed institucional. O uso de cestas no entanto tornou mais difícil para eles, uma vez que eles têm que manipular mais mercados para agitá-lo, então ele funciona melhor, eu perguntei isso porque todos falam sobre o livro de limite, então eu pensei que o livro de pedidos de parada não existe. Obrigado pela correção. Eu vejo um grande número de provedor de pedidos no mercado, que compartilhará um livro de pedidos de limite para taxa mensal. Como esses trabalhos Eles coletam dados de corretores Esses livros de limite são válidos Se eles podem oferecer isso, por que eles não oferecem o livro de pedidos de parada também Wow Honestamente, eu ouvi esses fornecedores existiam, mas eu não sabia que havia tantos LOL Eles mencionaram especificamente quotlimitquot Apenas pedidos Se for esse o caso, então eu não posso adivinhar por que eles não fornecem informações de stop order também, porque realmente não faz nenhuma diferença. De qualquer forma, eu suponho que os corretores (se não os próprios fabricantes de mercado) são os que fornecem os dados a esses fornecedores de fluxo de pedidos. Eu não direi que tal informação de livro limite é quotinvalidquot. Mas considere isso: qualquer informação desse tipo é INCOMPLETA na melhor das hipóteses, pois representa somente as informações das pessoas DISPONÍVEIS para fornecer a informação. Não há uma casa de compensação central onde todas as encomendas no Universo conhecido são agrupadas e a informação distribuída. Você esquece que existem outras contrapartes (mais éticas) que não divulgariam tais informações confidenciais, pois afetam seu relacionamento com os comerciantes que deixaram ordens com elas em primeiro lugar. Então, minha pergunta é: mesmo se você conhece as informações do stop order book (que é apenas de CERTAS contrapartes, não ALL), então, se você atuasse na informação, e o mercado se volta contra seu comércio, você vai dizer, isso é O provedor de informações de fluxo de pedidos está cheio de shtquot. Não estou tentando convencer ninguém. Não estou no negócio quotconvincingquot. A resposta curta é Sim, não vale a pena usar. E sim, esqueça de usá-lo no Spot FX. Se você realmente insiste em usar algo semelhante, você está muito melhor usando indicadores de sentimento agregados como os da página FFs Trades (ou algo similar), onde você tem estatísticas mostrando quantos membros do FF são longos ou curtos um par de moedas. Isso é mais útil do que qualquer informação de fluxo de pedidos de um único corretor. Pessoalmente, eu não uso estes. Quando eu ainda estava negociando para os Bancos, às vezes uso as opções de voltagem das opções de FX para verificar o sentimento dos comerciantes de opções FX interbancárias e, mesmo assim, somente quando eu estou negociando uma visão de longo prazo. Agora que eu sou um cidadão privado, prefiro trocar e desaparecer a curto prazo, usando linhas de apoio e resistência horizontais que eu desenhei. E da minha experiência, as ordens que você está tão interessado em procurar são (geralmente) nunca tão longe dessas linhas horizontais. No final, eu nunca precisei de informação sobre o fluxo de pedidos, que era mais como uma muleta desnecessária para mim. Não estou tentando convencer ninguém. Não estou no negócio quotconvincingquot. A resposta curta é Sim, não vale a pena usar. E sim, esqueça de usá-lo no Spot FX. Se você realmente insiste em usar algo semelhante, você está muito melhor usando indicadores de sentimento agregados como os da página FFs Trades (ou algo similar), onde você tem estatísticas mostrando quantos membros do FF são longos ou curtos um par de moedas. Isso é mais útil do que qualquer informação de fluxo de pedidos de um único corretor. Pessoalmente, eu não uso estes. Quando eu ainda estava negociando para bancos, eu às vezes. Como a amostragem do grupo de trocas FF difere da amostragem de um grupo de comerciantes de trades, eles são apenas partes de um todo maior, então não vejo por que um tem mais significado do que outro. Você confia que depois de uma certa quantidade de pontos de dados você tem uma amostra que é um pouco representativa do todo maior, ou você não. O que eu estou faltando, como a amostragem do grupo de negócios FF difere da amostragem de um grupo de comerciantes de trades, eles são apenas porções de um todo maior, então eu não vejo por que um tem mais significado do que outro. Você confia que depois de uma certa quantidade de pontos de dados você tem uma amostra que é um pouco representativa do todo maior, ou você não. O que estou faltando Bem, eu tenho certeza de que diferentes pesquisadores terão sua própria preferência quanto ao seu método de amostragem. Esta é minha preferência. YMMV, é claro. Se eu absolutamente tenho que usar um indicador de sentimento (e eu não), a Id confie em uma amostra de pool agregada (o que eu suponho vem de um público mais mundial usando uma variedade de corretores) mais, em vez de um grupo de corretores de traders, o que eu imagino (Corretamente ou erroneamente) provavelmente é derivado de um demográfico mais qualificado, ou seja, comerciantes que realmente usam esse corretor ONE. Além disso, alguns corretores, eu acho, têm um certo viés geográfico (corrija-me se eu estiver errado). GoMarkets, por exemplo. Então, em um nível intuitivo, eu não acho que posso confiar na informação de fluxo de pedidos da GoMarkets (por exemplo) para ser representativa do sentimento global. (Assumindo que o GoMarkets fornece essas informações) Disclaimer: Por amostra de pool cumulativa, quero dizer, por qualquer portal FX, não apenas FF. Eu estava falando em geral. Não estou tentando convencer ninguém. Eu não estou no quotconvincingquot business. What são as regras para colocar stop e limitar ordens em forex Os altos montantes de alavancagem comumente encontrados no mercado forex podem oferecer aos investidores o potencial de fazer grandes ganhos, mas também sofrer grandes perdas. Por esta razão, os investidores devem empregar uma estratégia de negociação eficaz que inclui tanto stop e ordens limite para gerenciar suas posições. Stop e ordens limite no mercado forex são essencialmente utilizados da mesma forma como os investidores usá-los no mercado de ações. Uma ordem de limite permite que um investidor estabeleça o preço mínimo ou máximo a que eles gostariam de comprar ou vender, enquanto uma ordem de paragem permite que um investidor especifique o preço particular ao qual gostaria de comprar ou vender. Um investidor com uma posição longa pode definir uma ordem de limite a um preço acima do preço de mercado atual para ter lucro e uma ordem de parar abaixo do preço de mercado atual para tentar cobrir a perda na posição. Um investidor com uma posição curta estabelecerá um preço limite abaixo do preço atual como o alvo inicial e também usará uma ordem de parada acima do preço atual para gerenciar o risco. Não há regras que regulem a forma como os investidores podem usar parar e limitar ordens para gerenciar suas posições. Decidir onde colocar essas ordens de controle é uma decisão pessoal porque cada investidor tem uma tolerância ao risco diferente. Alguns investidores podem decidir que estão dispostos a sofrer uma perda de 30 ou 40 pips na sua posição, enquanto outros investidores mais avessos ao risco podem limitar-se a apenas uma perda de 10 pips. Embora o investimento seja interrompido e as ordens limitadas não sejam reguladas, os investidores devem garantir que não sejam muito rigorosos com as suas limitações de preço. Se o preço das encomendas for muito apertado, eles serão constantemente preenchidos devido à volatilidade do mercado. As ordens de parada devem ser colocadas em níveis que permitem que o preço aumente em uma direção lucrativa enquanto ainda fornece proteção contra perda excessiva. Por outro lado, as ordens de limite ou de lucro não devem ser colocadas tão longe do preço de negociação atual que representa um movimento irreal no preço do par de moedas. Para saber mais, consulte The Stop-Loss Order - Certifique-se de usá-lo. Limitando Perdas e Um Primer No Mercado Forex. Aprenda as diferenças entre uma ordem de parada e uma ordem de limite de parada. Os comerciantes usam estes como stop loss e investidores regulares. Leia a resposta Saiba mais sobre os diferentes tipos de pedidos que os traders de câmbio podem usar para gerenciar posições em certos preços de exercício e como. Leia a resposta Saiba mais sobre as ordens de venda e parada de compra, quando e como usar as ordens de parada e quais outros títulos podem parar as ordens. Leia a resposta Saiba como uma ordem de limite é colocado, os tipos de ações que é mais útil e as especificações colocadas com ele para se adequar. Ler Resposta Use uma ordem de perda de parada para mitigar o risco de queda. Se você é um iniciante conservador ou um comerciante de dia experiente, uma parada. Saiba mais sobre as ordens de mercado e as ordens de parada, como elas são usadas e executadas, ea principal diferença entre as ordens de parada e. Leia a resposta Uma relação desenvolvida por Jack Treynor que mede os retornos ganhos em excesso do que poderia ter sido obtido sem risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. A taxa em que o nível geral de preços de bens e serviços está aumentando e, conseqüentemente, o poder de compra de. Merchandising é qualquer ato de promover bens ou serviços para venda a varejo, incluindo estratégias de marketing, design de exibição e.